التصنيف الائتماني والعلاقة بين المقرض والمقترض: نتائج من قاعدة بيانات الائتمان

• فحصت دراسة أجريت في بنك إسرائيل تأثير الزيادة في المعلومات المتاحة للمقرضين، نتيجة إنشاء قاعدة الائتمان، على علاقات البنك مع زبائنه وخاصة على تسعير الائتمان الاستهلاكي.

• وتبين أنه قبل إنشاء قاعدة البيانات، كان الزبائن الذين يديرون حسابًا جاريًا في بنك واحد (زبائن حصريون) يدفعون حوالي 0.4٪ أكثر مقابل الائتمان الاستهلاكي مقارنةً بالزبائن الذين أداروا عدة حسابات جارية في بنوك مختلفة. أيضًا، بعد إنشاء قاعدة بيانات الائتمان، تقلّصت هذه الفجوة في أسعار الفائدة بشكل كبير.

• ووجد كما ذكر أن "علاوة الزبون - الرهين" التي دفعها الزبائن الذين يأخذون ائتمانًا من بنك يديرون فيه حسابهم الجاري الوحيد، قد تقلّصت بنحو 1/3 من 0.37 في الفترة التي سبقت إنشاء القاعدة إلى حوالي 0.24 في الفترة بعد إنشاء القاعدة.

• تعتبر هذه النتائج مؤشرًا أوليًا على أن مشاركة البيانات من خلال قاعدة بيانات الائتمان تعمل على تقليص الفجوات في سعر الائتمان عن طريق تقليص مشكلة الزبون الرهين. هذا هو أول استخدام بحثي لقاعدة بيانات الائتمان.

تبحث الدراسة الأولى من نوعها والتي تستند إلى بيانات قاعدة الائتمان، في تأثير إنشاء قاعدة الائتمان على علاقات البنك مع زبائنه وعلى وجه الخصوص على أسعار الائتمان. وقد تبين أنه بعد إنشاء قاعدة البيانات، طرأ انخفاض في أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية للزبائن الذين أداروا حسابًا جاريًا في بنك واحد ("زبون رهين")، مقارنةً بالزبائن الذين أداروا عدة حسابات جارية في بنوك مختلفة (زبائن غير رهائن). هذه النتائج هي مؤشر أولي على أن مشاركة البيانات من خلال قاعدة بيانات الائتمان تعمل على تقليص الفجوات في سعر الائتمان عن طريق تقليص اعتماد الزبائن على البنك الذي يدير حسابهم الجاري (مشكلة الزبون الرهين).

في نيسان 2019، تمّ إطلاق نظام بيانات الائتمان الذي أنشأه بنك إسرائيل بموجب قانون بيانات الائتمان، 2016. يقوم النظام بجمع البيانات المتعلقة بالالتزامات الائتمانية للأفراد والمواطنين والمقيمين في إسرائيل، وكذلك فيما يتعلق بطريقة سداد هذه الالتزامات. ويهدف إنشاء قاعدة البيانات إلى تمكين مختلف المتنافسين من المنافسة الفعّالة في مجال الائتمان، والمساعدة في تقليص فجوات المعلومات القائمة بين مزوّد الخدمات المالية الرئيسي للزبون، وعادة ما يكون البنك الذي يدير حسابه الجاري، والمزوّدين المنافسين. تتيح بيانات الائتمان إمكانية استصدار تقرير ائتماني شخصي يمكن على أساسه، من خلال استخدام نماذج إحصائية، حساب التصنيف الائتماني لكل زبون وتقدير احتمال أن يكون هذا الزبون قادرًا على الإيفاء بالتزاماته. بعد إنشاء النظام، وعلى وجه الخصوص الحصول على تصنيف ائتماني، أيضًا مزود الائتمان الذي لم يكن على صلة بزبون معين يمكنه تلقي معلومات عنه (بموافقة الزبون) وبالتالي التنافس عليه بطريقة أفضل. يعكس التصنيف الائتماني المرتفع مخاطر ائتمانية منخفضة لمزود الائتمان، وبالتالي يتيح للزبون الحصول على شروط جيدة نسبيًا وأسعار فائدة أقل.

تشير الأدبيات إلى ميزة كبيرة للمؤسّسة المصرفية- الأم، بحيث تستطيع توفير ائتمان بشروط أفضل من المؤسّسات المصرفية الأخرى. يكمن سبب ذلك في مشكلة المعلومات غير المتكافئة التي يواجهها مقدمو الائتمان: لا يعرف مزود الائتمان على وجه اليقين ما إذا كان المقترض سوف يفي بأقساط السداد ويجب عليه تحديد سعر الفائدة بناءً على تقييمه لتوقع السداد. يعتمد تقييم مزود الائتمان على بيانات جزئية فقط، مع فرضية أن الزبون لديه معرفة أفضل باحتمالية الإيفاء بأقساط السداد (على سبيل المثال، إذا لجأ في حالة طوارئ إلى مصدر عائلي للتمويل). قد تؤدي مشكلة المعلومات غير المتكافئة إلى تخصيص غير ناجع للائتمان، وعلى وجه الخصوص إلى تقنين الائتمان: وهي حالة لا يحصل فيها زبائن على الائتمان، على الرغم من أن لديهم قدرة ايجابيّة على السداد.

للتعامل مع مشكلة المعلومات غير المتكافئة، يقوم مزوّدو الائتمان بجمع معلومات حول من يأخذون ائتمان. إحدى طرق جمع المعلومات هي من خلال وجود علاقة طويلة وشاملة ووثيقة مع الزبائن. يمنح ذلك البنك الأم، الذي تتوفر لديه معلومات كثيرة، ميزة على البنوك الأخرى وقد يفيد ذلك كل من البنك الأم (مزود الائتمان) والزبائن الذين يأخذون ائتمان: يستفيد مزوّد الائتمان من سداد أفضل ويحصل متلقي الائتمان على عروض أكثر جاذبية. من ناحية أخرى، قد يؤدي وجود مثل هذه العلاقة القوية إلى علاوة زبون- رهين: تدرك المؤسّسة المصرفية أن متلقي الائتمان يجدون صعوبة في الانتقال إلى مؤسسة مصرفية أخرى، وبالتالي يمكنها تحصيل علاوة زائدة من زبائنها.

تعد قواعد البيانات، مثل قاعدة بيانات الائتمان، طريقة أخرى للتعامل مع مشكلة المعلومات غير المتكافئة. وفقًا لذلك، من المتوقع أن يتقلّص ​​أي اختلاف قائم في شروط الائتمان بين متلقّي الائتمان ذوي العلاقات القوية ومتلقّي الائتمان ذوي العلاقات الضعيفة بعد إنشاء قاعدة البيانات. لاختبار الفرضيات المذكورة أعلاه، قيّم الباحثون كيف أثرت قاعدة البيانات على الفجوة في أسعار الفائدة بين الزبائن الذين لديهم حساب جاري واحد والزبائن الذين لديهم حسابات جارية متعددة. ووفقًا لفرضية البحث، وجد أن علاوة الزبون- الرهين التي دفعها الزبائن الذين يأخذون ائتمانًا من بنك يديرون فيه حسابهم الجاري الوحيد، قد انخفضت بنحو 1/3 من 0.37 في الفترة التي سبقت تأسيس قاعدة البيانات (آب 2018 حتى آذار 2019) إلى حوالي 0.24 في الفترة بعد إنشاء قاعدة البيانات (نيسان 2019 حتى شباط 2020).

يوضح الرسم البياني رقم 1 نتائج تقدير علاوة- الزبون- الرهين بمرور الوقت. يمكن ملاحظة أنه قبل إنشاء قاعدة البيانات لم يكن هناك اتجاه تنازلي واضح في علاوة- الزبون- الرهين، وقد بدأت في الانخفاض بعد إنشاء القاعدة واستقرت عند معدل حوالي 0.2 في غضون بضعة أشهر بعد إنشائها.